网格交易策略

俱乐部的小伙伴反馈希望能出一期网格对冲交易策略。其实网上也有一些源码，但是写的不够细致和完善。今天发布一款网格交易策略，说一说它的实现思路。

理论性的东西，这里就不赘述了，可以看一下网络交易法这本书对冲交易策略。 网格交易是围绕基准价，每当价格下跌时，在触发点位执行买入操作；每当上升时，在触发点位执行卖出操作。网格交易的核心理念是，若证券处于波段震荡，可以寻求低位吸筹、高位放筹，以此循环往复，以期获取超额收益，死穴是流畅行情。

策略逻辑：

核心1：网格的宽窄，趋势择时，止盈止损对冲交易策略。

核心2：资金管理，即每次下单手数，网格的层数对冲交易策略。

1.趋势择时：

计算Supertrend指标：

使用Periods和Multiplier计算ATR对冲交易策略。

计算hl2，即(High + Low) / 2对冲交易策略。

计算up和dn，即Supertrend的上轨和下轨对冲交易策略。

根据收盘价和上轨、下轨的关系更新趋势标志KG对冲交易策略。

2.计算网格线相关数值：

使用statprice和GridStep计算网格线对冲交易策略。

更新中轨值statprice对冲交易策略。

初始化网格价格对冲交易策略。

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3.网格交易：

初始化网格价格对冲交易策略。

根据趋势和价格突破网格线的情况进行买卖操作对冲交易策略。

记录订单ID和平仓价格对冲交易策略。

根据止盈条件平仓对冲交易策略。

4.更新中轨值statprice时，清仓，重新布单对冲交易策略。

这是一个单向网格，与supertrend指标同向开仓，也可以把他做成双向开仓，只要屏蔽了参数KG即可对冲交易策略。

策略参数：

Periods(50); //supertrend参数

Multiplier(20);//supertrend参数

GridStep(4); //网格大小

ric GridLength(10); //网格数量

ss(1);//单次下单的基本手数；

zhiying_cout(2); //网格止盈

策略报告

VN.PY版本

总结

网格交易策略的权益波动还是比较大，小伙伴们可以修改参数比如：网格的宽度，网格数量，趋势择时等重要参数对冲交易策略。当作一个策略储备和参考吧，本期内容不计在专享序列了，本月会继续写一个新的专享策略。网格策略的源码文件已经上传到俱乐部后台，大家可以下载保存。

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